Yahoo奇摩財經 
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
28.93歐元0.08(0.28%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
65.99% (2009-12-31)
最差一年總回報
-26.34% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-30.27%-14.29%-8.18%
- 月報酬Beta-1.94%-1.33%-1.31%
- 月報酬R-Squared-88.80%-74.99%-78.81%
- 月報酬平均數（算數）1.46%-0.11%-0.98%-
- 月報酬標準差28.07%-27.05%-27.04%-
- 月報酬夏普值0.43%-0.06%-0.36%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。