駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險

33.91歐元0.47(1.37%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0%
3月1.21%
1年35.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
65.99% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -0.42%
    -1.91%
    -5.20%
  • 月報酬Beta
    -1.22%
    -1.28%
    -1.27%
  • 月報酬R-Squared
    -59.88%
    -84.56%
    -81.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.83%-
    1.60%-
    1.32%-
  • 月報酬標準差
    22.05%-
    26.24%-
    21.32%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    0.69%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。