駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險

26.87歐元0.63(2.29%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.59%
3月0.67%
1年20.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
65.99% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.64% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -28.84%
    -8.89%
    -8.50%
  • 月報酬Beta
    -1.08%
    -1.22%
    -1.24%
  • 月報酬R-Squared
    -72.07%
    -77.22%
    -79.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.66%-
    0.72%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    25.74%-
    26.78%-
    24.24%-
  • 月報酬夏普值
    1.26%-
    0.30%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。