駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險

30.07歐元0.06(0.2%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月2.72%
3月1.61%
1年8.93%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
65.99% (2009-12-31)
最差一年總回報
-26.34% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -21.33%
    -16.84%
    -9.03%
  • 月報酬Beta
    -1.78%
    -1.32%
    -1.31%
  • 月報酬R-Squared
    -90.27%
    -76.11%
    -78.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.74%-
    0.31%-
    0.98%-
  • 月報酬標準差
    28.60%-
    26.86%-
    26.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.54%-
    0.26%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。