Yahoo奇摩財經 
股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
26.44歐元0.62(2.4%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
65.99% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.64% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-6.26%-4.80%-7.00%
- 月報酬Beta-1.23%-1.24%-1.25%
- 月報酬R-Squared-81.90%-72.58%-80.27%
- 月報酬平均數（算數）0.09%-1.14%-0.70%-
- 月報酬標準差29.94%-26.18%-26.06%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.47%-0.26%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。