駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險

30.36歐元0.99(3.16%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.56%
3月12.93%
1年35.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
65.99% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -11.96%
    -2.02%
    -4.80%
  • 月報酬Beta
    -1.25%
    -1.29%
    -1.27%
  • 月報酬R-Squared
    -92.62%
    -88.94%
    -82.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.99%-
    1.17%-
    1.29%-
  • 月報酬標準差
    33.94%-
    25.42%-
    21.02%-
  • 月報酬夏普值
    1.05%-
    0.49%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。