富達基金-全球聚焦基金(歐元)

94.74歐元0.23(0.24%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月3.09%
3月5.06%
1年32.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.06% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.39%9.39%
    2.23%2.23%
    2.01%2.01%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    0.94%0.94%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    91.94%91.94%
    96.46%96.46%
    96.10%96.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.30%-
    1.33%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    12.42%-
    17.11%-
    13.94%-
  • 月報酬夏普值
    3.18%-
    0.86%-
    1.03%-
  • 特雷諾比率
    56.15%-
    15.30%-
    15.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。