富達基金-全球聚焦基金 (A股歐元)

90.87歐元0.55(0.6%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.94%
3月5.31%
1年8.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.06% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.63%3.63%
    0.04%0.04%
    0.06%0.06%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.01%
    0.97%0.97%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    95.84%95.84%
    96.37%96.37%
    96.30%96.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.01%-
    0.54%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    20.08%-
    19.39%-
    16.99%-
  • 月報酬夏普值
    1.27%-
    0.30%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    24.28%-
    4.18%-
    3.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。