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富達基金－全球聚焦基金 (A股歐元)
98.60歐元1.07(1.1%)
2023/12/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.06% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.29%0.45%2.26%2.10%0.00%0.03%
- 月報酬Beta0.91%0.90%0.97%0.97%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared95.16%95.33%95.22%95.25%95.98%96.07%
- 月報酬平均數（算數）0.91%-0.47%-0.71%-
- 月報酬標準差14.27%-17.02%-17.40%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.20%-0.38%-
- 特雷諾比率5.82%-2.16%-5.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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