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股市VIP 富達基金－全球聚焦基金 (A股歐元)
90.87歐元0.97(1.08%)
2023/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.06% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.78%1.78%0.29%0.29%0.20%0.20%
- 月報酬Beta0.97%0.97%0.96%0.96%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared96.05%96.05%96.06%96.06%96.10%96.10%
- 月報酬平均數（算數）0.65%-0.81%-0.57%-
- 月報酬標準差22.14%-19.45%-17.36%-
- 月報酬夏普值0.48%-0.45%-0.31%-
- 特雷諾比率12.89%-7.46%-4.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。