富達基金-全球聚焦基金(歐元)

95.75歐元2.69(2.73%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.31%
1年11.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.06% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.30%4.30%
    1.81%1.81%
    1.22%1.22%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.93%0.93%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    84.31%84.31%
    95.75%95.75%
    95.90%95.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.10%-
    1.72%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    10.29%-
    16.29%-
    14.34%-
  • 月報酬夏普值
    1.28%-
    1.21%-
    0.97%-
  • 特雷諾比率
    13.46%-
    21.76%-
    14.73%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。