富達基金－全球聚焦基金 (A股歐元)
120.40歐元1.5(1.23%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.36% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.16%4.23%2.86%2.76%1.09%1.12%
- 月報酬Beta0.93%0.92%0.96%0.96%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared75.77%75.63%94.17%94.15%95.04%95.10%
- 月報酬平均數（算數）1.50%-0.48%-0.89%-
- 月報酬標準差9.23%-16.19%-17.00%-
- 月報酬夏普值1.38%-0.11%-0.48%-
- 特雷諾比率14.83%-0.47%-7.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。