富達基金-全球聚焦基金 (A股歐元)

90.87歐元0.97(1.08%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.02%
3月4.85%
1年7.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.06% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.78%1.78%
    0.29%0.29%
    0.20%0.20%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    0.96%0.96%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    96.05%96.05%
    96.06%96.06%
    96.10%96.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65%-
    0.81%-
    0.57%-
  • 月報酬標準差
    22.14%-
    19.45%-
    17.36%-
  • 月報酬夏普值
    0.48%-
    0.45%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    12.89%-
    7.46%-
    4.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。