貝萊德歐洲特別時機基金 A2

65.31歐元0.06(0.09%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.75%
1年17.85%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-25.92% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.94%7.91%
    5.02%7.62%
    2.14%0.94%
  • 月報酬Beta
    1.22%1.34%
    1.16%1.23%
    1.13%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    93.89%78.55%
    88.65%74.62%
    89.40%73.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.09%-
    0.13%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    14.59%-
    19.40%-
    18.23%-
  • 月報酬夏普值
    0.64%-
    0.01%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    7.33%-
    1.84%-
    6.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。