普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)

58.67美元0.11(0.19%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.28%
3月1.66%
1年23.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
49.83% (2009-12-31)
最差一年總回報
-54.10% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.25%15.08%
    1.44%2.02%
    1.13%2.62%
  • 月報酬Beta
    0.96%1.07%
    1.02%1.08%
    1.03%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    92.74%86.72%
    90.17%85.66%
    90.46%85.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.07%-
    0.76%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    22.35%-
    22.84%-
    20.28%-
  • 月報酬夏普值
    1.71%-
    0.37%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    35.55%-
    5.98%-
    6.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。