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股市VIP 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元
65.07美元0.96(1.45%)
2023/06/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.15% (2005-12-31)
最差一年總回報
-24.38% (2018-12-31)
上升年數
23
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.33%3.17%2.30%2.51%1.51%2.47%
- 月報酬Beta1.10%1.04%0.94%0.95%1.06%1.01%
- 月報酬R-Squared69.01%75.60%84.57%86.90%89.01%89.61%
- 月報酬平均數（算數）1.03%-1.21%-0.51%-
- 月報酬標準差9.96%-12.55%-16.98%-
- 月報酬夏普值1.26%-1.17%-0.36%-
- 特雷諾比率11.54%-15.73%-4.59%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。