Yahoo奇摩財經駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元
64.81美元1.13(1.77%)
2022/08/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.15% (2005-12-31)
最差一年總回報
-24.38% (2018-12-31)
上升年數
23
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.63%3.15%4.68%5.35%1.63%2.53%
- 月報酬Beta0.95%0.94%1.02%0.99%1.07%1.02%
- 月報酬R-Squared83.92%89.75%92.31%92.70%89.04%89.36%
- 月報酬平均數（算數）0.42%-1.08%-0.61%-
- 月報酬標準差11.61%-16.58%-17.30%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.79%-0.43%-
- 特雷諾比率4.89%-12.14%-5.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。