駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

72.84美元0.32(0.44%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.2%
3月3.82%
1年36.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.15% (2005-12-31)
最差一年總回報
-24.38% (2018-12-31)
上升年數
22
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.85%8.93%
    2.65%4.47%
    1.32%1.74%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.92%
    1.07%1.02%
    1.09%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    87.41%87.61%
    90.78%90.62%
    85.82%87.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.78%-
    0.56%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    15.15%-
    20.40%-
    18.24%-
  • 月報酬夏普值
    2.21%-
    0.33%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    42.44%-
    4.47%-
    9.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。