駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元
74.39美元0.97(1.29%)
2025/07/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.15% (2005-12-31)
最差一年總回報
-24.38% (2018-12-31)
上升年數
24
下跌年數
15
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.63%2.60%3.91%3.66%1.39%0.77%
- 月報酬Beta0.82%0.89%0.93%0.88%0.89%0.90%
- 月報酬R-Squared74.01%68.92%66.54%66.06%75.61%76.89%
- 月報酬平均數（算數）0.52%-0.89%-1.05%-
- 月報酬標準差7.29%-8.64%-10.32%-
- 月報酬夏普值0.83%-1.23%-1.23%-
- 特雷諾比率7.31%-11.53%-14.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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