Yahoo奇摩財經駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元
72.84美元0.32(0.44%)
2021/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.15% (2005-12-31)
最差一年總回報
-24.38% (2018-12-31)
上升年數
22
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.85%8.93%2.65%4.47%1.32%1.74%
- 月報酬Beta0.89%0.92%1.07%1.02%1.09%1.03%
- 月報酬R-Squared87.41%87.61%90.78%90.62%85.82%87.13%
- 月報酬平均數（算數）2.78%-0.56%-1.00%-
- 月報酬標準差15.15%-20.40%-18.24%-
- 月報酬夏普值2.21%-0.33%-0.66%-
- 特雷諾比率42.44%-4.47%-9.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。