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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元
65.80美元0.85(1.28%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.15% (2005-12-31)
最差一年總回報
-24.38% (2018-12-31)
上升年數
24
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.54%4.10%2.58%1.92%2.12%1.72%
- 月報酬Beta0.96%0.79%0.94%0.86%0.98%0.96%
- 月報酬R-Squared53.04%48.54%72.63%73.98%84.95%84.90%
- 月報酬平均數（算數）0.94%-0.66%-1.08%-
- 月報酬標準差8.59%-9.76%-14.05%-
- 月報酬夏普值1.32%-0.82%-0.93%-
- 特雷諾比率12.03%-8.30%-13.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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