Yahoo奇摩財經駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元
21.25美元0(0%)
2021/05/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.13% (2013-12-31)
最差一年總回報
-24.43% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.16%9.16%3.44%3.44%2.20%2.20%
- 月報酬Beta0.76%0.76%0.99%0.99%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared81.59%81.59%87.00%87.00%85.32%85.32%
- 月報酬平均數（算數）2.62%-0.78%-1.11%-
- 月報酬標準差13.79%-18.34%-17.70%-
- 月報酬夏普值2.29%-0.52%-0.76%-
- 特雷諾比率46.90%-8.21%-11.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。