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股市VIP 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元
20.35美元0.36(1.8%)
2023/06/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.13% (2013-12-31)
最差一年總回報
-24.43% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
15
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.81%7.81%0.21%0.21%1.30%1.30%
- 月報酬Beta1.30%1.30%0.95%0.95%1.01%1.01%
- 月報酬R-Squared96.76%96.76%83.68%83.68%87.29%87.29%
- 月報酬平均數（算數）0.90%-1.06%-0.75%-
- 月報酬標準差15.86%-13.54%-16.37%-
- 月報酬夏普值0.69%-0.95%-0.56%-
- 特雷諾比率7.81%-13.27%-7.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。