駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元

21.25美元0.48(2.21%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月4.67%
3月4.24%
1年8.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.13% (2013-12-31)
最差一年總回報
-24.43% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.08%0.08%
    4.15%4.15%
    0.34%0.34%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.79%
    0.95%0.95%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    74.60%74.60%
    83.34%83.34%
    85.63%85.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.83%-
    1.38%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    9.62%-
    15.81%-
    15.46%-
  • 月報酬夏普值
    1.05%-
    1.06%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    12.75%-
    17.48%-
    8.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。