鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元

211.01歐元1.08(0.51%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.81%
3月5.41%
1年37.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.39% (2005-12-31)
最差一年總回報
-45.37% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.79%0.48%
    4.45%4.06%
    4.43%4.30%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.94%
    1.11%1.04%
    1.12%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    96.53%96.86%
    97.36%98.06%
    96.04%96.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.05%-
    0.63%-
    0.64%-
  • 月報酬標準差
    15.79%-
    22.61%-
    19.12%-
  • 月報酬夏普值
    2.35%-
    0.36%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    42.30%-
    4.96%-
    5.65%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。