富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)

17.70歐元0.02(0.11%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.45%
1年9.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.11% (2012-12-31)
最差一年總回報
-12.87% (2022-12-31)
上升年數
21
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.17%-
    2.44%-
    2.60%-
  • 月報酬Beta
    0.76%-
    0.79%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    87.22%-
    88.95%-
    89.76%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69%-
    0.01%-
    0.12%-
  • 月報酬標準差
    5.64%-
    7.54%-
    8.72%-
  • 月報酬夏普值
    0.81%-
    0.22%-
    0.09%-
  • 特雷諾比率
    6.09%-
    2.46%-
    0.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。