富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)

17.12歐元0.03(0.18%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.82%
1年5.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.11% (2012-12-31)
最差一年總回報
-12.87% (2022-12-31)
上升年數
21
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.73%-
    2.38%-
    2.20%-
  • 月報酬Beta
    0.76%-
    0.79%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    81.86%-
    89.06%-
    88.47%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66%-
    0.04%-
    0.19%-
  • 月報酬標準差
    5.54%-
    7.51%-
    9.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.10%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    5.87%-
    1.24%-
    1.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。