富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)

16.74歐元0(0%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.72%
3月1.09%
1年10.11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.11% (2012-12-31)
最差一年總回報
-28.86% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.96%-
    2.60%-
    3.20%-
  • 月報酬Beta
    0.84%-
    0.96%-
    1.03%-
  • 月報酬R-Squared
    93.75%-
    92.36%-
    90.05%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.14%-
    0.14%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    9.63%-
    10.34%-
    9.52%-
  • 月報酬夏普值
    1.38%-
    0.11%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    15.38%-
    1.70%-
    0.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。