富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元

18.19歐元0.07(0.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.68%
1年0.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.11% (2012-12-31)
最差一年總回報
-28.86% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.00%-
    4.29%-
    3.56%-
  • 月報酬Beta
    1.07%-
    1.16%-
    1.18%-
  • 月報酬R-Squared
    94.02%-
    92.18%-
    90.58%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.12%-
    0.05%-
    0.20%-
  • 月報酬標準差
    14.63%-
    10.58%-
    8.93%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.09%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    1.76%-
    0.37%-
    2.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。