富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)

16.57歐元0.07(0.42%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.49%
1年7.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.11% (2012-12-31)
最差一年總回報
-28.86% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.59%-
    2.61%-
    2.81%-
  • 月報酬Beta
    0.80%-
    0.93%-
    0.99%-
  • 月報酬R-Squared
    94.06%-
    91.46%-
    89.69%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.56%-
    0.01%-
    0.04%-
  • 月報酬標準差
    10.70%-
    10.45%-
    9.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.04%-
    0.09%-
  • 特雷諾比率
    9.07%-
    0.16%-
    0.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。