富達基金-瑞士基金

68.83瑞士法郎2.18(3.27%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.39%
3月12.43%
1年17.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.14%10.14%
    2.06%2.06%
    1.97%1.97%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    1.03%1.03%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    89.01%89.01%
    88.54%88.54%
    86.65%86.65%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62%-
    0.57%-
    0.48%-
  • 月報酬標準差
    13.69%-
    13.77%-
    12.91%-
  • 月報酬夏普值
    0.48%-
    0.56%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    7.75%-
    6.67%-
    5.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。