富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

63.98瑞士法郎1.29(2.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.45%
3月8.5%
1年23.23%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.89%9.89%
    0.98%0.98%
    2.40%2.40%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    1.05%1.05%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    90.59%90.59%
    90.84%90.84%
    88.07%88.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.77%-
    0.35%-
    0.37%-
  • 月報酬標準差
    15.80%-
    14.91%-
    13.73%-
  • 月報酬夏普值
    1.30%-
    0.34%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    19.99%-
    3.79%-
    4.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。