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股市VIP 富達基金－瑞士基金 (A股瑞士法郎)
73.57瑞士法郎0.85(1.17%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.46%2.46%0.81%0.81%3.03%3.03%
- 月報酬Beta1.10%1.10%1.03%1.03%1.04%1.04%
- 月報酬R-Squared95.04%95.04%90.32%90.32%89.40%89.40%
- 月報酬平均數（算數）0.13%-0.60%-0.41%-
- 月報酬標準差17.48%-14.75%-14.46%-
- 月報酬夏普值0.10%-0.52%-0.38%-
- 特雷諾比率2.80%-6.62%-4.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。