富達基金-瑞士基金

72.23瑞士法郎0.82(1.12%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.76%
1年10.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.95%-
    2.01%-
    0.05%-
  • 月報酬Beta
    1.12%-
    1.03%-
    1.02%-
  • 月報酬R-Squared
    93.96%-
    87.90%-
    86.81%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.44%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    17.72%-
    13.81%-
    11.87%-
  • 月報酬夏普值
    0.35%-
    0.44%-
    0.74%-
  • 特雷諾比率
    4.24%-
    5.10%-
    8.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。