富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

72.43瑞士法郎0.44(0.6%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月6.56%
3月7.34%
1年8.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.37%4.37%
    1.62%1.62%
    2.92%2.92%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.12%
    1.06%1.06%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    90.72%90.72%
    91.69%91.69%
    89.46%89.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.00%-
    0.07%-
    0.21%-
  • 月報酬標準差
    17.04%-
    15.95%-
    14.36%-
  • 月報酬夏普值
    1.39%-
    0.10%-
    0.23%-
  • 特雷諾比率
    19.82%-
    0.30%-
    2.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。