富達基金－瑞士基金 (A股瑞士法郎)
78.39瑞士法郎0.21(0.27%)
2025/05/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-22.61% (2022-12-31)
上升年數
21
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.42%4.82%1.35%1.06%2.02%1.61%
- 月報酬Beta0.98%0.99%1.08%1.08%1.02%1.04%
- 月報酬R-Squared89.55%90.60%91.81%92.75%88.80%90.58%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.06%-0.42%-
- 月報酬標準差13.09%-14.05%-13.77%-
- 月報酬夏普值0.27%-0.01%-0.35%-
- 特雷諾比率2.85%-1.04%-3.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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