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富達基金－瑞士基金 (A股瑞士法郎)
68.42瑞士法郎0.01(0.02%)
2023/12/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.49%0.75%4.74%4.01%2.85%2.44%
- 月報酬Beta1.11%1.12%1.01%1.04%1.04%1.06%
- 月報酬R-Squared91.70%92.54%90.57%92.18%89.74%91.38%
- 月報酬平均數（算數）0.25%-0.05%-0.25%-
- 月報酬標準差12.30%-14.69%-14.53%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.05%-0.24%-
- 特雷諾比率4.33%-0.36%-2.30%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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