富達基金-瑞士基金

82.08瑞士法郎0.62(0.76%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月7.93%
3月10.4%
1年28.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.82%-
    2.36%-
    0.42%-
  • 月報酬Beta
    0.96%-
    1.05%-
    1.03%-
  • 月報酬R-Squared
    92.05%-
    88.06%-
    87.15%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.93%-
    0.92%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    12.43%-
    13.77%-
    11.94%-
  • 月報酬夏普值
    1.92%-
    0.86%-
    0.93%-
  • 特雷諾比率
    26.70%-
    10.79%-
    10.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。