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富達基金－瑞士基金 (A股瑞士法郎)
72.47瑞士法郎0.11(0.15%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-22.61% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.31%0.80%3.69%3.32%1.98%1.55%
- 月報酬Beta1.01%1.02%1.09%1.09%1.05%1.07%
- 月報酬R-Squared83.37%84.94%89.75%90.85%89.39%91.24%
- 月報酬平均數（算數）0.73%-0.25%-0.24%-
- 月報酬標準差10.53%-14.16%-14.20%-
- 月報酬夏普值0.71%-0.26%-0.20%-
- 特雷諾比率7.13%-4.16%-1.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。