富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

68.42瑞士法郎0.01(0.02%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.78%
3月3.51%
1年2.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.49%0.75%
    4.74%4.01%
    2.85%2.44%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.12%
    1.01%1.04%
    1.04%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    91.70%92.54%
    90.57%92.18%
    89.74%91.38%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25%-
    0.05%-
    0.25%-
  • 月報酬標準差
    12.30%-
    14.69%-
    14.53%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.05%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    4.33%-
    0.36%-
    2.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。