富達基金-瑞士基金

84.30瑞士法郎0.82(0.98%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.39%
1年16.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.41% (2005-12-31)
最差一年總回報
-36.86% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.69%2.69%
    0.15%0.15%
    0.12%0.12%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    1.02%1.02%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    92.27%92.27%
    90.44%90.44%
    87.30%87.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    1.45%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    10.62%-
    13.09%-
    12.17%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    1.39%-
    1.05%-
  • 特雷諾比率
    27.32%-
    18.27%-
    12.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。