富達基金-北歐基金

1765.00瑞典幣4(0.23%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.48%
3月4.02%
1年3.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-48.73% (2008-12-31)
上升年數
25
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.53%5.36%
    3.23%0.12%
    0.35%1.57%
  • 月報酬Beta
    0.42%0.31%
    0.83%0.83%
    0.89%0.78%
  • 月報酬R-Squared
    48.79%7.49%
    69.69%25.31%
    72.88%33.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07%-
    0.91%-
    0.64%-
  • 月報酬標準差
    12.61%-
    22.07%-
    20.33%-
  • 月報酬夏普值
    0.05%-
    0.50%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    3.39%-
    10.80%-
    6.73%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。