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富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣)
2236.00瑞典幣30(1.36%)
2024/10/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-18.96% (2018-12-31)
上升年數
27
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.04%17.24%10.46%5.56%5.41%5.78%
- 月報酬Beta0.43%0.16%0.60%0.42%0.78%0.67%
- 月報酬R-Squared42.11%4.57%64.76%13.24%68.95%21.72%
- 月報酬平均數（算數）1.79%-1.06%-1.30%-
- 月報酬標準差9.74%-14.73%-19.45%-
- 月報酬夏普值1.80%-0.72%-0.74%-
- 特雷諾比率44.72%-16.78%-17.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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