富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)

1955.00瑞典幣21(1.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.43%
3月9.52%
1年8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-48.73% (2008-12-31)
上升年數
26
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    19.12%7.11%
    5.44%2.20%
    0.76%4.07%
  • 月報酬Beta
    0.68%1.11%
    0.81%0.96%
    0.86%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    77.67%51.44%
    72.42%35.56%
    73.46%39.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41%-
    1.04%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    21.20%-
    23.74%-
    21.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.21%-
    0.52%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    3.45%-
    12.35%-
    8.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。