富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)

2383.00瑞典幣10(0.42%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月8.02%
3月17.27%
1年28.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-18.96% (2018-12-31)
上升年數
27
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.01%15.78%
    8.79%1.19%
    4.39%1.47%
  • 月報酬Beta
    0.35%0.13%
    0.56%0.44%
    0.79%0.75%
  • 月報酬R-Squared
    29.57%4.12%
    60.38%14.91%
    68.72%25.77%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.45%-
    0.94%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    8.86%-
    14.19%-
    19.98%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    0.68%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    41.84%-
    16.12%-
    13.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。