富達基金-北歐基金

1558瑞典幣24(1.52%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.8%
3月11.13%
1年19.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-48.73% (2008-12-31)
上升年數
24
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.23%10.15%
    9.89%10.09%
    2.71%1.05%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.44%
    1.06%1.21%
    1.04%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    87.15%79.06%
    84.71%79.73%
    80.50%73.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.18%-
    0.49%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    33.92%-
    24.37%-
    19.91%-
  • 月報酬夏普值
    0.42%-
    0.25%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    8.75%-
    2.93%-
    11.74%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。