富達基金-北歐基金

1736.00瑞典幣8(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.12%
1年47.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-48.73% (2008-12-31)
上升年數
24
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.91%10.15%
    6.17%10.09%
    2.85%1.05%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.44%
    1.09%1.21%
    1.06%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    66.33%79.06%
    84.82%79.73%
    80.74%73.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.92%-
    0.96%-
    1.29%-
  • 月報酬標準差
    20.10%-
    24.92%-
    20.36%-
  • 月報酬夏普值
    2.34%-
    0.47%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    54.08%-
    8.14%-
    13.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。