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富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣)
2095.00瑞典幣2(0.1%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-18.96% (2018-12-31)
上升年數
27
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.13%13.89%9.28%5.31%4.67%5.45%
- 月報酬Beta0.77%0.24%0.63%0.42%0.78%0.66%
- 月報酬R-Squared74.18%9.42%66.97%13.99%69.62%21.75%
- 月報酬平均數（算數）1.23%-0.92%-1.10%-
- 月報酬標準差11.08%-14.83%-19.51%-
- 月報酬夏普值1.00%-0.58%-0.60%-
- 特雷諾比率14.73%-12.55%-13.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。