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股市VIP 富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣)
1918.00瑞典幣31(1.64%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-48.73% (2008-12-31)
上升年數
26
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.48%16.15%11.70%9.36%1.60%3.99%
- 月報酬Beta0.76%1.39%0.68%0.72%0.88%0.97%
- 月報酬R-Squared84.93%58.06%63.42%26.82%74.30%42.35%
- 月報酬平均數（算數）0.86%-1.88%-0.84%-
- 月報酬標準差22.33%-18.10%-21.78%-
- 月報酬夏普值0.40%-1.22%-0.46%-
- 特雷諾比率8.85%-33.35%-8.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。