富達基金-北歐基金

1819.00瑞典幣18(0.98%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.9%
1年24.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2005-12-31)
最差一年總回報
-48.73% (2008-12-31)
上升年數
25
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.12%4.73%
    4.75%1.53%
    4.68%2.04%
  • 月報酬Beta
    0.44%0.55%
    1.00%0.94%
    0.99%0.75%
  • 月報酬R-Squared
    23.68%30.81%
    76.32%37.62%
    77.08%34.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.10%-
    1.71%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    11.84%-
    23.12%-
    19.95%-
  • 月報酬夏普值
    2.14%-
    0.90%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    62.77%-
    19.53%-
    10.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。