富達基金-義大利基金

43.80歐元0.33(0.76%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.58%
3月6.52%
1年45.85%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.07% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.25% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.54%7.54%
    0.75%0.75%
    2.63%2.63%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.82%
    0.92%0.92%
    0.92%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    98.00%98.00%
    95.97%95.97%
    95.81%95.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.13%-
    0.42%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    21.13%-
    22.90%-
    20.01%-
  • 月報酬夏普值
    1.80%-
    0.24%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    52.06%-
    3.11%-
    6.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。