富達基金-義大利基金

46.24歐元0.6(1.32%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月5.62%
1年31.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.07% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.25% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.77%8.77%
    0.54%0.54%
    2.42%2.42%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.82%
    0.93%0.93%
    0.92%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    98.43%98.43%
    95.94%95.94%
    95.62%95.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.91%-
    0.77%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    21.28%-
    22.75%-
    19.69%-
  • 月報酬夏普值
    1.66%-
    0.43%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    47.23%-
    7.85%-
    10.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。