富達基金-義大利基金

40.2歐元0.06(0.15%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月5.25%
3月7.39%
1年14.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.07% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.25% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.28%3.28%
    2.90%2.90%
    3.27%3.27%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.90%
    0.91%0.91%
    0.91%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    96.69%96.69%
    96.08%96.08%
    96.02%96.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34%-
    0.02%-
    0.37%-
  • 月報酬標準差
    32.73%-
    22.37%-
    19.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.14%-
    0.01%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    0.61%-
    2.58%-
    3.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。