富達基金-南歐基金

79.40歐元0.21(0.26%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.14%
3月5.12%
1年20.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.41% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.11%-
    0.81%-
    2.13%-
  • 月報酬Beta
    0.74%-
    0.77%-
    0.73%-
  • 月報酬R-Squared
    92.63%-
    89.49%-
    86.14%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.65%-
    0.27%-
    0.47%-
  • 月報酬標準差
    20.81%-
    18.80%-
    15.65%-
  • 月報酬夏普值
    0.98%-
    0.20%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    27.21%-
    2.54%-
    6.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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