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富達基金－南歐基金 (A股歐元)
94.07歐元0.85(0.91%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.72% (2010-12-31)
上升年數
20
下跌年數
13
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.67%-1.34%-0.78%-
- 月報酬Beta0.70%-0.77%-0.77%-
- 月報酬R-Squared71.91%-78.04%-84.52%-
- 月報酬平均數（算數）2.19%-0.80%-0.64%-
- 月報酬標準差14.42%-14.26%-17.53%-
- 月報酬夏普值1.58%-0.60%-0.41%-
- 特雷諾比率35.41%-10.06%-7.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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