富達基金-南歐基金 (A股歐元)

104.80歐元0.8(0.77%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.17%
1年23.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.72% (2010-12-31)
上升年數
20
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.54%-
    0.58%-
    0.48%-
  • 月報酬Beta
    0.72%-
    0.80%-
    0.78%-
  • 月報酬R-Squared
    68.08%-
    78.30%-
    86.02%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    0.88%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    14.19%-
    14.90%-
    17.61%-
  • 月報酬夏普值
    2.08%-
    0.58%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    47.04%-
    9.88%-
    7.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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