富達基金-南歐基金 (A股歐元)

102.80歐元0.5(0.49%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月6.74%
3月11.97%
1年33.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.72% (2010-12-31)
上升年數
20
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.12%-
    1.70%-
    0.77%-
  • 月報酬Beta
    0.72%-
    0.77%-
    0.77%-
  • 月報酬R-Squared
    72.91%-
    78.15%-
    84.53%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.93%-
    0.68%-
    0.56%-
  • 月報酬標準差
    14.92%-
    14.28%-
    17.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.31%-
    0.48%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    28.96%-
    7.85%-
    6.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。