富達基金-南歐基金

78.76歐元0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.23%
1年20.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.41% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.96%-
    1.41%-
    2.05%-
  • 月報酬Beta
    0.70%-
    0.76%-
    0.73%-
  • 月報酬R-Squared
    91.76%-
    88.98%-
    86.27%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.65%-
    0.27%-
    0.56%-
  • 月報酬標準差
    20.88%-
    18.80%-
    15.73%-
  • 月報酬夏普值
    0.98%-
    0.20%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    28.52%-
    2.62%-
    8.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。