富達基金-南歐基金 (A股歐元)

74.22歐元0.47(0.64%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月7.46%
3月10.14%
1年0.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.41% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
13

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.79%-
    2.84%-
    0.41%-
  • 月報酬Beta
    0.88%-
    0.78%-
    0.76%-
  • 月報酬R-Squared
    84.32%-
    91.14%-
    86.79%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.93%-
    0.21%-
    0.02%-
  • 月報酬標準差
    15.59%-
    19.83%-
    16.73%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.11%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    13.10%-
    5.10%-
    0.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。