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富達基金－歐盟50基金 (A股歐元)
15.23歐元0.05(0.33%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.14% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.50%0.81%2.87%0.48%1.20%0.43%
- 月報酬Beta1.06%1.01%1.04%1.00%1.04%1.00%
- 月報酬R-Squared94.15%99.77%98.47%99.94%98.48%99.94%
- 月報酬平均數（算數）1.10%-0.83%-0.81%-
- 月報酬標準差9.43%-16.20%-18.81%-
- 月報酬夏普值1.01%-0.48%-0.46%-
- 特雷諾比率9.18%-6.58%-6.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。