富達基金-歐盟50R基金 (A股歐元)

12.45歐元0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.31%
3月15.6%
1年1.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.22% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.65%0.37%
    0.89%0.30%
    0.89%0.32%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.00%
    1.03%1.00%
    1.03%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    98.91%99.98%
    98.58%99.95%
    98.27%99.94%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.95%-
    0.40%-
    0.34%-
  • 月報酬標準差
    19.88%-
    21.47%-
    18.49%-
  • 月報酬夏普值
    0.56%-
    0.25%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    11.53%-
    3.03%-
    2.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。