富達基金-歐盟50基金 (A股歐元)

15.80歐元0.12(0.75%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.65%
3月1%
1年17.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.14% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.16%0.81%
    2.50%0.48%
    1.38%0.43%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.01%
    1.05%1.00%
    1.04%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.51%99.77%
    98.46%99.94%
    98.54%99.94%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.74%-
    0.95%-
    1.07%-
  • 月報酬標準差
    13.11%-
    16.59%-
    18.90%-
  • 月報酬夏普值
    1.31%-
    0.60%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    17.52%-
    8.68%-
    10.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。