富達基金-歐盟50基金 (A股歐元)

15.73歐元0.01(0.06%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月4.93%
3月10.61%
1年27.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.14% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.98%0.81%
    2.84%0.48%
    1.86%0.43%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.01%
    1.06%1.00%
    1.04%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.34%99.77%
    98.51%99.94%
    98.57%99.94%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.52%-
    1.17%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    12.70%-
    16.84%-
    19.09%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.77%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    14.86%-
    11.71%-
    10.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。