富達基金-美國基金

13.83美元0.2(1.47%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.05%
3月12%
1年55.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.19% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.72% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.42%2.71%
    3.11%8.14%
    2.71%6.91%
  • 月報酬Beta
    1.16%1.11%
    0.92%0.96%
    0.93%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    95.97%81.11%
    94.05%87.95%
    92.69%86.84%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.36%-
    0.80%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    17.82%-
    19.02%-
    15.57%-
  • 月報酬夏普值
    2.26%-
    0.43%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    40.11%-
    7.35%-
    7.81%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。