富達基金-美國基金 (A股美元)

15.54美元0.1(0.65%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月5.13%
3月8.91%
1年1.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.87% (2018-12-31)
上升年數
25
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.47%8.14%
    5.38%5.56%
    1.77%0.57%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.81%
    0.89%0.74%
    0.93%0.77%
  • 月報酬R-Squared
    68.13%51.55%
    85.04%70.49%
    85.08%68.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.04%-
    0.24%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    14.04%-
    15.32%-
    15.71%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.11%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    6.34%-
    3.30%-
    11.70%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。