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股市VIP 富達基金－美國基金 (A股美元)
12.88美元0.1(0.77%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.19% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.72% (2008-12-31)
上升年數
23
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.42%0.79%2.25%2.47%1.74%2.95%
- 月報酬Beta0.80%0.73%0.86%0.80%0.89%0.84%
- 月報酬R-Squared93.17%89.09%91.31%78.91%91.68%81.04%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-1.10%-0.52%-
- 月報酬標準差18.45%-18.71%-17.45%-
- 月報酬夏普值0.39%-0.65%-0.27%-
- 特雷諾比率10.76%-12.94%-3.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。