富達基金-美國基金

14.00美元0.02(0.14%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月4.17%
3月4.63%
1年39.72%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.19% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.72% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.17%1.02%
    3.88%8.29%
    2.97%7.43%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.13%
    0.92%0.94%
    0.92%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.47%74.65%
    94.09%85.46%
    93.06%84.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.63%-
    0.58%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    18.25%-
    19.19%-
    15.62%-
  • 月報酬夏普值
    1.72%-
    0.31%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    30.47%-
    4.60%-
    6.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。