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富達基金－美國基金 (A股美元)
15.81美元0.05(0.32%)
2024/04/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.19% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.87% (2018-12-31)
上升年數
24
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.49%2.38%0.31%0.19%1.90%3.36%
- 月報酬Beta0.96%0.84%0.86%0.69%0.90%0.83%
- 月報酬R-Squared91.69%69.31%86.55%68.41%90.33%76.66%
- 月報酬平均數（算數）1.75%-0.75%-0.80%-
- 月報酬標準差13.73%-14.67%-17.30%-
- 月報酬夏普值1.13%-0.41%-0.43%-
- 特雷諾比率17.18%-6.14%-6.97%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。