富達基金-美國基金

13.34美元0.02(0.15%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.08%
1年33.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.19% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.72% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.68%2.57%
    3.52%8.35%
    2.77%7.26%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.09%
    0.93%0.96%
    0.93%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    96.97%73.55%
    93.99%86.02%
    92.80%84.82%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.99%-
    0.78%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    18.59%-
    19.17%-
    15.64%-
  • 月報酬夏普值
    1.92%-
    0.42%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    33.40%-
    7.10%-
    7.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。