富達基金-美國基金

12.34美元0.07(0.56%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.66%
3月9.49%
1年14.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.19% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.72% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.17%7.73%
    3.17%8.97%
    2.75%6.97%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.97%
    0.92%0.95%
    0.91%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    94.04%89.30%
    93.03%88.52%
    91.06%86.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.86%-
    0.23%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    26.79%-
    18.80%-
    15.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.07%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    7.80%-
    0.52%-
    6.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。