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富達基金－美國基金 (A股美元)
16.50美元0.21(1.29%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.19% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.87% (2018-12-31)
上升年數
24
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.73%3.91%0.74%0.26%0.88%2.61%
- 月報酬Beta0.91%0.74%0.86%0.71%0.90%0.81%
- 月報酬R-Squared61.94%42.02%82.18%66.43%88.25%73.61%
- 月報酬平均數（算數）1.62%-0.82%-0.89%-
- 月報酬標準差11.25%-14.97%-17.04%-
- 月報酬夏普值1.26%-0.39%-0.48%-
- 特雷諾比率16.62%-5.83%-7.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。