富達基金－美國基金 (A股美元)
15.54美元0.1(0.65%)
2025/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.87% (2018-12-31)
上升年數
25
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.47%8.14%5.38%5.56%1.77%0.57%
- 月報酬Beta1.01%0.81%0.89%0.74%0.93%0.77%
- 月報酬R-Squared68.13%51.55%85.04%70.49%85.08%68.58%
- 月報酬平均數（算數）0.04%-0.24%-1.17%-
- 月報酬標準差14.04%-15.32%-15.71%-
- 月報酬夏普值0.38%-0.11%-0.71%-
- 特雷諾比率6.34%-3.30%-11.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
