駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險

25.02歐元0.13(0.52%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.66%
3月11.29%
1年6.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.66% (2009-12-31)
最差一年總回報
-29.46% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -6.54%
    -3.67%
    -1.09%
  • 月報酬Beta
    -0.96%
    -0.98%
    -0.99%
  • 月報酬R-Squared
    -94.10%
    -91.94%
    -85.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.24%-
    0.22%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    28.79%-
    20.64%-
    17.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.51%-
    0.06%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。