摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)

307.03美元1.14(0.37%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.52%
1年11.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
46.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.59% (2022-12-31)
上升年數
27
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.30%6.49%
    1.90%1.08%
    1.00%0.55%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.91%
    0.87%0.86%
    0.88%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    96.71%95.26%
    90.46%89.24%
    92.83%91.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62%-
    0.15%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    22.33%-
    19.77%-
    22.22%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.25%-
    0.21%-
  • 特雷諾比率
    0.37%-
    7.72%-
    2.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。