摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)

287.78美元2.1(0.74%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月8.05%
3月0.23%
1年0.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
46.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.15% (2008-12-31)
上升年數
26
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.67%2.45%
    2.61%1.40%
    0.53%0.09%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.86%
    0.88%0.86%
    0.88%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    87.66%87.10%
    90.48%88.93%
    92.63%91.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68%-
    0.34%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    18.68%-
    20.73%-
    22.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.09%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    17.49%-
    0.22%-
    1.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。