Morgan Stanley Investment Funds - US Property Fund

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更新
績效 / 
1月12.49%
3月4.73%
1年19.54%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
41.38%
最差一年總回報
-42.24% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.51%1.31%
    2.63%3.67%
    4.15%4.78%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.95%
    1.08%1.12%
    1.06%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    89.33%90.03%
    89.06%88.34%
    88.45%87.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74%-
    0.22%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    23.10%-
    26.30%-
    22.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.42%-
    0.08%-
    0.09%-
  • 特雷諾比率
    12.31%-
    1.35%-
    0.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。