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高盛歐洲股票基金P股歐元
99.40歐元0.31(0.31%)
2024/09/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.73% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.88%5.44%0.77%0.80%0.12%0.28%
- 月報酬Beta0.89%0.87%0.94%0.95%0.98%0.99%
- 月報酬R-Squared93.19%92.92%96.24%96.14%97.16%97.17%
- 月報酬平均數（算數）1.70%-0.69%-0.86%-
- 月報酬標準差8.76%-13.18%-15.56%-
- 月報酬夏普值1.90%-0.49%-0.61%-
- 特雷諾比率20.53%-6.19%-8.74%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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