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高盛歐洲股票基金P股歐元
98.62歐元0.94(0.96%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.73% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.62%5.96%1.10%1.15%0.03%0.17%
- 月報酬Beta0.84%0.84%0.94%0.95%0.99%0.99%
- 月報酬R-Squared90.95%90.99%96.44%96.35%97.19%97.19%
- 月報酬平均數（算數）1.48%-0.74%-0.79%-
- 月報酬標準差9.16%-13.20%-15.61%-
- 月報酬夏普值1.53%-0.56%-0.56%-
- 特雷諾比率17.83%-7.21%-7.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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