高盛歐洲股票基金P股歐元

100.33歐元0.28(0.28%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.97%
3月8.54%
1年20.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.73% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.03%5.33%
    1.15%1.14%
    0.05%0.15%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.87%
    0.95%0.96%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    92.01%92.12%
    96.55%96.49%
    97.34%97.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.28%-
    0.80%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    9.72%-
    13.22%-
    15.87%-
  • 月報酬夏普值
    1.21%-
    0.63%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    14.09%-
    8.17%-
    7.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。