高盛歐洲股票基金P股歐元

104.54歐元0.97(0.94%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月14.52%
3月0.6%
1年4.54%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.87% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.73% (2018-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.97%1.65%
    0.11%0.02%
    0.58%0.70%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    0.95%0.95%
    0.95%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    95.75%95.52%
    96.60%96.51%
    96.53%96.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.44%-
    0.72%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    9.58%-
    13.07%-
    13.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.21%-
    0.46%-
    0.85%-
  • 特雷諾比率
    1.84%-
    5.74%-
    11.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。