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股市VIP 高盛歐洲股票基金P股歐元
82.74歐元0.12(0.15%)
2023/06/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.34% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.56%2.56%0.04%0.04%0.78%0.78%
- 月報酬Beta0.98%0.98%0.97%0.97%1.00%1.00%
- 月報酬R-Squared99.09%99.09%97.61%97.61%97.84%97.84%
- 月報酬平均數（算數）0.34%-1.02%-0.53%-
- 月報酬標準差18.87%-15.31%-16.35%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.80%-0.40%-
- 特雷諾比率1.28%-12.03%-5.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。