高盛歐洲股票基金P股歐元

85.85歐元0.73(0.86%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.27%
3月2.53%
1年9.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.34% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.84%0.97%
    0.62%0.61%
    0.32%0.22%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    0.94%0.94%
    0.99%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    95.67%95.92%
    96.98%96.98%
    97.46%97.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.72%-
    1.00%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    10.76%-
    14.78%-
    16.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.54%-
    0.77%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    6.78%-
    11.73%-
    5.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。