富達基金-法國基金

53.05歐元0.57(1.09%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.12%
3月6.83%
1年70.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.11% (2005-12-31)
最差一年總回報
-40.94% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.09%15.40%
    3.90%9.77%
    7.32%9.82%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.17%
    1.22%1.33%
    1.18%1.29%
  • 月報酬R-Squared
    83.83%86.35%
    88.60%88.88%
    86.72%87.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.39%-
    0.29%-
    0.46%-
  • 月報酬標準差
    28.01%-
    29.27%-
    23.63%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    0.13%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    52.18%-
    0.42%-
    2.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。