富達基金-法國基金

46.18歐元0.42(0.9%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月9.02%
3月17.33%
1年9.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.11% (2005-12-31)
最差一年總回報
-40.94% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.92%6.36%
    6.11%10.47%
    8.08%8.71%
  • 月報酬Beta
    1.24%1.40%
    1.21%1.32%
    1.16%1.27%
  • 月報酬R-Squared
    90.69%93.18%
    89.00%89.15%
    86.80%87.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    0.50%-
    0.10%-
  • 月報酬標準差
    45.48%-
    29.01%-
    23.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.15%-
    0.19%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    2.81%-
    7.74%-
    1.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。