富達基金-法國基金

51.46歐元0.42(0.82%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.04%
3月13.42%
1年77.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.11% (2005-12-31)
最差一年總回報
-40.94% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.01%16.77%
    4.53%9.89%
    7.18%8.85%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.15%
    1.22%1.32%
    1.17%1.27%
  • 月報酬R-Squared
    76.19%86.34%
    88.84%88.84%
    86.91%87.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.94%-
    0.15%-
    0.33%-
  • 月報酬標準差
    27.50%-
    29.32%-
    23.69%-
  • 月報酬夏普值
    2.18%-
    0.08%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    68.73%-
    1.74%-
    1.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。