貝萊德世界黃金基金 A2

37.37美元0.18(0.48%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月8.68%
3月11.82%
1年20.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.92% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.06% (2013-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.69%2.63%
    3.67%1.17%
    3.22%1.24%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.04%
    1.02%0.96%
    0.95%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    98.78%98.01%
    96.24%95.33%
    95.74%95.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.61%-
    1.34%-
    1.74%-
  • 月報酬標準差
    51.28%-
    34.60%-
    35.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.61%-
    0.42%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    20.94%-
    9.79%-
    16.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。