Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界黃金基金 A2
35.95美元0.01(0.03%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.92% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.06% (2013-12-31)
上升年數
15
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.76%2.48%2.97%1.01%2.86%0.35%
- 月報酬Beta0.95%0.84%0.94%0.87%0.97%0.92%
- 月報酬R-Squared98.42%96.35%96.79%94.86%96.83%95.20%
- 月報酬平均數（算數）0.06%-0.11%-0.87%-
- 月報酬標準差28.44%-31.08%-34.88%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.05%-0.24%-
- 特雷諾比率10.33%-6.70%-2.85%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。