Yahoo奇摩財經貝萊德世界黃金基金 A2
43.31美元0.16(0.37%)
2021/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.92% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.06% (2013-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.30%7.68%3.90%0.27%3.04%0.46%
- 月報酬Beta1.04%0.98%1.02%0.96%0.98%0.94%
- 月報酬R-Squared95.22%93.26%96.34%95.31%95.51%95.04%
- 月報酬平均數（算數）0.79%-1.55%-0.77%-
- 月報酬標準差28.49%-34.71%-32.11%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.50%-0.25%-
- 特雷諾比率5.78%-12.62%-3.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。