貝萊德世界黃金基金 A2

58.46美元2.05(3.39%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月2.8%
3月17.44%
1年56.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.92% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.06% (2013-12-31)
上升年數
16
下跌年數
14

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.33%3.05%
    1.67%2.82%
    0.66%1.07%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.86%
    0.96%0.87%
    0.96%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    93.72%93.59%
    97.24%96.36%
    95.92%94.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.49%-
    1.71%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    26.29%-
    29.85%-
    29.59%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    0.53%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    42.30%-
    13.24%-
    4.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。