貝萊德世界黃金基金 A2
58.46美元2.05(3.39%)
2025/06/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.92% (2016-12-31)
最差一年總回報
-48.06% (2013-12-31)
上升年數
16
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.33%3.05%1.67%2.82%0.66%1.07%
- 月報酬Beta0.99%0.86%0.96%0.87%0.96%0.88%
- 月報酬R-Squared93.72%93.59%97.24%96.36%95.92%94.36%
- 月報酬平均數（算數）3.49%-1.71%-0.94%-
- 月報酬標準差26.29%-29.85%-29.59%-
- 月報酬夏普值1.41%-0.53%-0.28%-
- 特雷諾比率42.30%-13.24%-4.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
