貝萊德美國增長型基金 A2

30.55美元0.24(0.78%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月14.85%
3月0.56%
1年25.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.42% (2013-12-31)
最差一年總回報
-43.42% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    17.41%17.41%
    8.35%8.35%
    4.70%4.70%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.01%
    1.02%1.02%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    86.94%86.94%
    91.31%91.31%
    89.41%89.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.00%-
    0.50%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    23.34%-
    22.43%-
    20.42%-
  • 月報酬夏普值
    1.55%-
    0.24%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    32.64%-
    2.89%-
    7.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。