貝萊德美國增長型基金 A2

35.96美元0.37(1.04%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.28%
3月7.12%
1年32.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.42% (2013-12-31)
最差一年總回報
-43.42% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.14%2.14%
    1.40%1.40%
    0.35%0.35%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.93%
    0.95%0.95%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    96.89%96.89%
    91.51%91.51%
    88.54%88.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.41%-
    1.49%-
    1.70%-
  • 月報酬標準差
    25.44%-
    19.63%-
    16.40%-
  • 月報酬夏普值
    1.12%-
    0.83%-
    1.17%-
  • 特雷諾比率
    31.11%-
    16.56%-
    20.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。