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瑞銀 (盧森堡) 美元基金
1990.37美元0.41(0.02%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
4.91% (2007-12-31)
最差一年總回報
0.03% (2011-12-31)
上升年數
35
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.35%0.40%0.20%0.33%0.14%0.31%
- 月報酬Beta0.26%1.54%1.31%1.65%1.35%1.32%
- 月報酬R-Squared1.79%51.48%43.31%59.71%59.20%66.10%
- 月報酬平均數（算數）0.42%-0.24%-0.17%-
- 月報酬標準差0.11%-0.66%-0.60%-
- 月報酬夏普值3.49%-3.65%-1.66%-
- 特雷諾比率1.57%-0.42%-0.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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