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瑞銀 (盧森堡) 美元基金
1963.63美元0.29(0.02%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
4.91% (2007-12-31)
最差一年總回報
0.03% (2011-12-31)
上升年數
35
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.36%0.48%0.16%0.31%0.13%0.31%
- 月報酬Beta0.69%2.11%1.39%1.72%1.35%1.33%
- 月報酬R-Squared11.00%77.72%48.10%62.78%60.06%66.66%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-0.20%-0.16%-
- 月報酬標準差0.15%-0.66%-0.57%-
- 月報酬夏普值3.79%-3.26%-1.54%-
- 特雷諾比率0.74%-0.37%-0.19%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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