AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio

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更新
績效 / 
1月6.72%
3月7.07%
1年26.83%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
26.22%
最差一年總回報
-20.79% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.10%1.10%
    3.20%3.20%
    4.51%4.51%
  • 月報酬Beta
    0.73%0.73%
    1.03%1.03%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    77.82%77.82%
    88.36%88.36%
    90.04%90.04%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.28%-
    0.78%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    9.17%-
    16.39%-
    15.93%-
  • 月報酬夏普值
    0.37%-
    0.58%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    4.23%-
    8.27%-
    1.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。