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路博邁5G股票基金T累積(美元)
17.28美元0.22(1.26%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.07%
最差一年總回報
-43.83% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.22%-9.88%-9.31%-
- 月報酬Beta1.04%-1.04%-0.95%-
- 月報酬R-Squared73.66%-82.39%-78.32%-
- 月報酬平均數（算數）2.68%-0.35%-1.04%-
- 月報酬標準差17.47%-27.60%-24.30%-
- 月報酬夏普值1.54%-0.00%-0.41%-
- 特雷諾比率29.03%-3.64%-7.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。