Yahoo奇摩財經柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)
10.64離岸人民幣0.05(0.47%)
2022/12/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
22.03%
最差一年總回報
-2.49% (2021-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.55%3.50%3.27%0.71%--
- 月報酬Beta0.90%0.94%0.89%0.87%--
- 月報酬R-Squared98.25%93.75%94.70%90.08%--
- 月報酬平均數（算數）2.01%-0.03%---
- 月報酬標準差18.70%-17.11%---
- 月報酬夏普值1.35%-0.08%---
- 特雷諾比率26.46%-3.22%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。