柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.1(0.92%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.99%
1年8.28%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
22.03%
最差一年總回報
-19.83% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.61%3.84%
    0.68%1.84%
    1.60%1.88%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.98%
    0.92%0.93%
    0.90%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    96.72%96.52%
    96.61%95.65%
    95.77%93.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.71%-
    0.04%-
    0.15%-
  • 月報酬標準差
    23.02%-
    18.97%-
    17.81%-
  • 月報酬夏普值
    0.32%-
    0.03%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    5.64%-
    2.47%-
    0.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。