柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)
10.72離岸人民幣0.1(0.92%)
2025/06/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
22.03%
最差一年總回報
-19.83% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.61%3.84%0.68%1.84%1.60%1.88%
- 月報酬Beta0.95%0.98%0.92%0.93%0.90%0.91%
- 月報酬R-Squared96.72%96.52%96.61%95.65%95.77%93.39%
- 月報酬平均數（算數）0.71%-0.04%-0.15%-
- 月報酬標準差23.02%-18.97%-17.81%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.03%-0.04%-
- 特雷諾比率5.64%-2.47%-0.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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