柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)

8.84離岸人民幣0.03(0.34%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月3.69%
3月10.76%
1年13.8%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
22.03%
最差一年總回報
-19.83% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.83%2.02%
    1.32%3.03%
    2.33%2.16%
  • 月報酬Beta
    0.84%1.01%
    0.89%0.90%
    0.88%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    94.76%94.10%
    95.81%92.21%
    94.58%90.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.92%-
    0.88%-
    0.10%-
  • 月報酬標準差
    13.92%-
    15.82%-
    15.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.87%-
    0.74%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    14.74%-
    13.78%-
    3.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。