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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)
9.47離岸人民幣0.23(2.37%)
2024/07/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
22.03%
最差一年總回報
-19.83% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.38%0.14%0.31%0.90%1.90%1.54%
- 月報酬Beta0.86%0.97%0.90%0.90%0.88%0.88%
- 月報酬R-Squared96.45%96.30%95.52%91.64%94.66%90.89%
- 月報酬平均數（算數）0.56%-0.81%-0.00%-
- 月報酬標準差15.28%-16.17%-15.79%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.67%-0.07%-
- 特雷諾比率10.12%-12.86%-2.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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