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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)
9.27美元0.07(0.75%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.44%
最差一年總回報
-26.65% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.53%0.20%1.80%1.29%--
- 月報酬Beta0.87%0.95%0.87%0.87%--
- 月報酬R-Squared98.10%98.00%96.63%92.46%--
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.69%---
- 月報酬標準差15.53%-15.69%---
- 月報酬夏普值0.66%-0.60%---
- 特雷諾比率12.47%-11.71%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。