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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)
10.76離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
22.03%
最差一年總回報
-19.83% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.32%5.41%0.57%2.02%2.42%1.92%
- 月報酬Beta0.92%1.00%0.92%0.94%0.90%0.91%
- 月報酬R-Squared97.61%98.36%97.37%95.68%95.73%92.91%
- 月報酬平均數（算數）0.99%-0.35%-0.20%-
- 月報酬標準差25.56%-20.21%-18.46%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.26%-0.07%-
- 特雷諾比率9.12%-7.67%-0.41%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。