柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)

10.51離岸人民幣0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.54%
3月7.97%
1年18.46%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
22.03%
最差一年總回報
-2.49% (2021-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.55%3.50%
    3.27%0.71%
    --
  • 月報酬Beta
    0.90%0.94%
    0.89%0.87%
    --
  • 月報酬R-Squared
    98.25%93.75%
    94.70%90.08%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    2.01%-
    0.03%-
    --
  • 月報酬標準差
    18.70%-
    17.11%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.35%-
    0.08%-
    --
  • 特雷諾比率
    26.46%-
    3.22%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。