柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)
10.76離岸人民幣0.06(0.56%)
2025/03/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
22.03%
最差一年總回報
-19.83% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.64%2.82%0.16%1.30%2.20%2.26%
- 月報酬Beta0.95%0.98%0.92%0.93%0.90%0.91%
- 月報酬R-Squared96.54%95.98%96.80%95.01%95.76%93.41%
- 月報酬平均數（算數）1.04%-0.17%-0.12%-
- 月報酬標準差22.64%-19.74%-18.27%-
- 月報酬夏普值0.50%-0.16%-0.02%-
- 特雷諾比率10.27%-5.27%-1.43%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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