柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

13.24美元0.03(0.23%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.82%
3月1.56%
1年7.22%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
30.44%
最差一年總回報
-0.37% (2021-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.26%1.15%
    --
    --
  • 月報酬Beta
    0.77%0.63%
    --
    --
  • 月報酬R-Squared
    79.63%73.27%
    --
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    0.22%-
    --
    --
  • 月報酬標準差
    8.47%-
    --
    --
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    --
    --
  • 特雷諾比率
    5.18%-
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。