柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

9.95美元0.07(0.71%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.72%
3月17.63%
1年25.75%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
30.44%
最差一年總回報
-0.37% (2021-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.90%2.93%
    3.33%1.43%
    --
  • 月報酬Beta
    0.85%0.90%
    0.87%0.86%
    --
  • 月報酬R-Squared
    97.30%91.88%
    92.64%88.00%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    1.20%-
    0.31%-
    --
  • 月報酬標準差
    16.94%-
    16.23%-
    --
  • 月報酬夏普值
    0.91%-
    0.16%-
    --
  • 特雷諾比率
    18.40%-
    1.63%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。