柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

9.00美元0.02(0.22%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.42%
1年8.35%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
30.44%
最差一年總回報
-26.65% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.56%0.01%
    0.56%1.17%
    1.93%1.58%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.98%
    0.88%0.88%
    0.87%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    97.91%96.78%
    96.69%92.31%
    94.21%90.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.56%-
    0.82%-
    0.00%-
  • 月報酬標準差
    15.37%-
    15.73%-
    15.60%-
  • 月報酬夏普值
    0.51%-
    0.69%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    9.93%-
    13.10%-
    2.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。