柏瑞中國A股量化精選基金-A類型

10.40新台幣0(0%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月4.41%
3月16.72%
1年14.29%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
23.68%
最差一年總回報
-18.64% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.16%2.77%
    0.52%1.30%
    2.34%1.67%
  • 月報酬Beta
    0.92%1.00%
    0.90%0.93%
    0.91%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    98.00%98.44%
    97.89%96.00%
    96.18%93.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.96%-
    0.34%-
    0.18%-
  • 月報酬標準差
    25.69%-
    19.90%-
    18.53%-
  • 月報酬夏普值
    0.41%-
    0.26%-
    0.06%-
  • 特雷諾比率
    8.71%-
    7.64%-
    0.57%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。