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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型
10.58新台幣0.14(1.34%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.68%
最差一年總回報
-18.64% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.29%5.39%0.63%2.07%2.38%1.88%
- 月報酬Beta0.92%1.01%0.90%0.93%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared97.89%98.47%97.85%95.93%96.16%93.45%
- 月報酬平均數（算數）0.99%-0.35%-0.20%-
- 月報酬標準差25.66%-19.91%-18.52%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.27%-0.07%-
- 特雷諾比率9.16%-7.71%-0.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。