法盛AI及機器人基金-R/A美元級別
231.50美元0.69(0.3%)
2025/03/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.32%
最差一年總回報
-31.65% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.82%17.99%8.49%4.51%5.97%0.31%
- 月報酬Beta0.81%1.34%0.94%1.29%0.95%1.19%
- 月報酬R-Squared60.58%66.77%89.37%80.99%88.21%80.17%
- 月報酬平均數（算數）0.02%-0.60%-1.28%-
- 月報酬標準差14.82%-22.98%-22.63%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.12%-0.56%-
- 特雷諾比率7.92%-0.21%-11.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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