聯博-優化波動總回報基金S1級別美元
117.46美元0.14(0.12%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
4.77%
最差一年總回報
-6.35% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.15%0.46%1.12%0.70%0.47%1.30%
- 月報酬Beta0.05%7.58%0.09%1.67%0.05%4.80%
- 月報酬R-Squared1.25%8.08%5.74%0.86%1.26%6.92%
- 月報酬平均數（算數）0.51%-0.45%-0.17%-
- 月報酬標準差2.57%-2.95%-3.52%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.45%-0.15%-
- 特雷諾比率16.45%-15.45%-11.24%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。