普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)
19.79美元0.13(0.66%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.58%
最差一年總回報
-31.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.51%4.44%4.40%6.30%0.97%0.16%
- 月報酬Beta0.84%0.88%0.91%1.00%0.99%1.02%
- 月報酬R-Squared85.31%71.40%90.20%81.77%90.77%84.15%
- 月報酬平均數（算數）2.16%-0.20%-1.03%-
- 月報酬標準差9.09%-18.21%-19.34%-
- 月報酬夏普值2.28%-0.09%-0.51%-
- 特雷諾比率27.86%-3.66%-8.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。