聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元
127.01美元0.68(0.53%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.72%
最差一年總回報
-10.76% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.90%1.00%2.86%2.16%1.20%0.46%
- 月報酬Beta0.80%0.78%0.80%0.78%0.81%0.80%
- 月報酬R-Squared84.53%89.62%92.90%94.62%92.36%94.37%
- 月報酬平均數（算數）1.81%-0.89%-0.97%-
- 月報酬標準差7.54%-13.49%-14.64%-
- 月報酬夏普值2.19%-0.50%-0.62%-
- 特雷諾比率22.96%-7.72%-10.49%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。