聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元

126.14美元0.58(0.46%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.1%
1年29.55%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
26.72%
最差一年總回報
-10.76% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.11%4.80%
    3.26%2.51%
    1.17%0.56%
  • 月報酬Beta
    0.73%0.71%
    0.82%0.79%
    0.81%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    91.71%93.81%
    93.12%94.72%
    92.46%94.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.89%-
    0.81%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    10.09%-
    14.07%-
    14.58%-
  • 月報酬夏普值
    1.71%-
    0.44%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    26.10%-
    6.62%-
    11.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。