聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元

127.01美元0.68(0.53%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.63%
1年19.93%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
26.72%
最差一年總回報
-10.76% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.90%1.00%
    2.86%2.16%
    1.20%0.46%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.78%
    0.80%0.78%
    0.81%0.80%
  • 月報酬R-Squared
    84.53%89.62%
    92.90%94.62%
    92.36%94.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.81%-
    0.89%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    7.54%-
    13.49%-
    14.64%-
  • 月報酬夏普值
    2.19%-
    0.50%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    22.96%-
    7.72%-
    10.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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