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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
12.03新台幣0.01(0.12%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
10.66%
最差一年總回報
-6.50% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.52%-3.43%-3.50%-
- 月報酬Beta0.92%-0.89%-0.94%-
- 月報酬R-Squared89.69%-95.02%-93.46%-
- 月報酬平均數（算數）0.60%-0.01%-0.08%-
- 月報酬標準差4.68%-8.57%-9.88%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.47%-0.16%-
- 特雷諾比率2.06%-4.93%-2.30%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。