國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

11.79新台幣0.05(0.38%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.52%
1年10.98%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
10.66%
最差一年總回報
-6.50% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.77%-
    3.06%-
    3.46%-
  • 月報酬Beta
    0.98%-
    0.89%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    95.85%-
    94.46%-
    93.34%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.72%-
    0.05%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    6.85%-
    8.53%-
    9.86%-
  • 月報酬夏普值
    0.46%-
    0.52%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    3.22%-
    5.30%-
    2.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。