第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N
20.49新台幣0.06(0.29%)
2025/06/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.99%
最差一年總回報
-30.04% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.24%4.19%8.78%2.07%8.23%0.85%
- 月報酬Beta0.78%0.98%0.96%0.94%0.93%0.93%
- 月報酬R-Squared29.81%83.54%69.56%92.59%72.65%95.11%
- 月報酬平均數（算數）1.64%-0.93%-0.89%-
- 月報酬標準差24.42%-26.09%-23.70%-
- 月報酬夏普值0.61%-0.25%-0.33%-
- 特雷諾比率17.32%-3.52%-5.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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