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國泰中國新興戰略基金-人民幣
3.92離岸人民幣0.01(0.36%)
2024/12/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
42.04% (2018-12-31)
最差一年總回報
-30.78% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.38%-19.85%-3.35%-
- 月報酬Beta0.45%-0.54%-0.61%-
- 月報酬R-Squared47.51%-59.68%-48.80%-
- 月報酬平均數（算數）0.97%-1.61%-0.11%-
- 月報酬標準差19.78%-22.52%-24.20%-
- 月報酬夏普值0.32%-1.05%-0.16%-
- 特雷諾比率11.01%-44.31%-10.91%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。