國泰中國新興戰略基金-人民幣

3.86離岸人民幣0.01(0.33%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.04%
3月6.92%
1年15.66%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
42.04% (2018-12-31)
最差一年總回報
-30.78% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.09%-
    19.92%-
    3.79%-
  • 月報酬Beta
    0.44%-
    0.54%-
    0.61%-
  • 月報酬R-Squared
    45.12%-
    59.77%-
    48.60%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.56%-
    1.65%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    19.70%-
    22.54%-
    24.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    1.06%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    28.90%-
    44.66%-
    10.19%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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