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國泰中國新興戰略基金-人民幣
3.42離岸人民幣0.02(0.54%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
42.04% (2018-12-31)
最差一年總回報
-30.78% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.10%-10.77%-1.58%-
- 月報酬Beta0.79%-0.58%-0.70%-
- 月報酬R-Squared73.68%-54.25%-54.57%-
- 月報酬平均數（算數）1.49%-1.54%-0.21%-
- 月報酬標準差21.09%-23.02%-24.74%-
- 月報酬夏普值1.10%-0.93%-0.19%-
- 特雷諾比率29.97%-38.28%-10.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。