AXA World Funds - Digital Economy

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更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.55%
1年16.43%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
53.35%
最差一年總回報
-40.11% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.54%1.88%
    10.59%8.59%
    6.88%0.25%
  • 月報酬Beta
    0.84%1.06%
    0.83%1.08%
    0.90%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    84.02%77.40%
    85.15%77.96%
    86.32%79.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.12%-
    0.03%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    22.40%-
    20.87%-
    22.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.39%-
    0.07%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    8.17%-
    4.44%-
    6.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。