普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)

9.43美元0(0%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.4%
1年13.92%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
14.88%
最差一年總回報
-2.76% (2018-12-31)
上升年數
2
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.02%1.06%
    1.89%1.92%
    --
  • 月報酬Beta
    0.84%0.83%
    1.16%1.15%
    --
  • 月報酬R-Squared
    88.77%88.84%
    93.63%93.53%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    1.23%-
    0.54%-
    --
  • 月報酬標準差
    5.85%-
    12.16%-
    --
  • 月報酬夏普值
    2.50%-
    0.43%-
    --
  • 特雷諾比率
    18.50%-
    3.98%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。