鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)
28.85美元0.03(0.1%)
2025/03/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.55% (2018-12-31)
最差一年總回報
-13.73% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.01%0.29%0.02%0.51%0.83%0.64%
- 月報酬Beta1.03%1.08%0.99%1.00%1.04%1.14%
- 月報酬R-Squared98.30%98.75%92.18%93.53%53.61%66.16%
- 月報酬平均數（算數）0.26%-0.11%-0.02%-
- 月報酬標準差6.07%-7.87%-8.81%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.72%-0.27%-
- 特雷諾比率2.10%-5.99%-2.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。