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紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
1.76美元0.02(0.85%)
2024/12/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.16%
最差一年總回報
-9.83% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.27%1.77%3.03%4.12%1.30%1.49%
- 月報酬Beta0.91%0.71%0.95%0.73%1.09%0.93%
- 月報酬R-Squared89.83%52.11%94.51%68.02%93.71%73.57%
- 月報酬平均數（算數）2.02%-1.16%-1.12%-
- 月報酬標準差9.58%-15.27%-19.58%-
- 月報酬夏普值1.97%-0.64%-0.55%-
- 特雷諾比率23.35%-9.88%-8.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。