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股市VIP 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息
1.38美元0.01(0.56%)
2023/05/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.16%
最差一年總回報
-9.83% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.92%2.26%9.01%8.07%1.41%1.33%
- 月報酬Beta1.08%0.82%1.05%0.80%1.19%0.98%
- 月報酬R-Squared91.71%75.46%82.20%71.58%86.00%79.25%
- 月報酬平均數（算數）0.54%-1.67%-0.88%-
- 月報酬標準差20.60%-16.94%-20.46%-
- 月報酬夏普值0.14%-1.10%-0.44%-
- 特雷諾比率0.91%-18.18%-6.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。