東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息)
75.34美元0.04(0.05%)
2025/12/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.21% (2017-12-31)
最差一年總回報
-10.87% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-3.12%-1.79%-0.03%
- 月報酬Beta-0.09%-0.19%-0.43%
- 月報酬R-Squared-8.54%-20.13%-54.83%
- 月報酬平均數（算數）0.53%-0.68%-0.29%-
- 月報酬標準差2.40%-3.50%-6.46%-
- 月報酬夏普值0.87%-0.93%-0.02%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
