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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
256.95美元2.26(0.87%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
90.95% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.02% (2011-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.72%4.54%0.91%1.03%2.21%2.44%
- 月報酬Beta0.73%0.71%0.85%0.84%0.91%0.91%
- 月報酬R-Squared81.88%80.37%84.10%84.33%88.00%87.70%
- 月報酬平均數（算數）1.84%-0.87%-1.36%-
- 月報酬標準差11.16%-13.99%-20.39%-
- 月報酬夏普值1.51%-0.46%-0.68%-
- 特雷諾比率25.29%-6.84%-13.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。