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野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)
243.17美元4.56(1.84%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.05%
最差一年總回報
-19.56% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.03%0.07%2.19%2.08%1.37%1.39%
- 月報酬Beta0.66%0.65%0.92%0.91%0.94%0.93%
- 月報酬R-Squared55.04%54.13%87.45%87.24%88.12%87.90%
- 月報酬平均數（算數）1.45%-0.52%-0.85%-
- 月報酬標準差7.76%-16.02%-17.31%-
- 月報酬夏普值1.57%-0.14%-0.44%-
- 特雷諾比率19.82%-1.05%-7.02%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。