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國泰中國新興戰略基金-美元
0.49美元0.01(1.23%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
56.33% (2017-12-31)
最差一年總回報
-36.23% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.03%-10.58%-1.58%-
- 月報酬Beta0.79%-0.59%-0.70%-
- 月報酬R-Squared72.88%-55.20%-54.74%-
- 月報酬平均數（算數）1.48%-1.54%-0.21%-
- 月報酬標準差21.17%-23.12%-24.70%-
- 月報酬夏普值1.09%-0.93%-0.19%-
- 特雷諾比率29.92%-37.73%-10.73%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。