柏瑞中國平衡基金-N類型

7.85新台幣0.03(0.36%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.65%
3月0.76%
1年10.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.08% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.95%-
    1.48%-
    2.42%-
  • 月報酬Beta
    0.55%-
    0.77%-
    0.80%-
  • 月報酬R-Squared
    65.40%-
    75.01%-
    76.83%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.77%-
    0.71%-
    0.48%-
  • 月報酬標準差
    8.39%-
    12.06%-
    11.50%-
  • 月報酬夏普值
    4.02%-
    0.75%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    54.82%-
    12.37%-
    9.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。