柏瑞中國平衡基金-N類型

10.49新台幣0.11(1.08%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.55%
1年5.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.08% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.10%-
    6.56%-
    3.99%-
  • 月報酬Beta
    1.17%-
    0.98%-
    1.00%-
  • 月報酬R-Squared
    89.02%-
    83.78%-
    84.38%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.21%-
    0.14%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    13.86%-
    11.81%-
    10.42%-
  • 月報酬夏普值
    1.03%-
    0.02%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    12.17%-
    0.48%-
    7.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。