柏瑞中國平衡基金-N類型

10.06新台幣0.1(1.02%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.29%
1年9.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.08% (2017-12-31)
最差一年總回報
-9.48% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.48%-
    5.13%-
    3.24%-
  • 月報酬Beta
    0.80%-
    0.98%-
    0.99%-
  • 月報酬R-Squared
    77.47%-
    82.52%-
    83.30%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.53%-
    0.29%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    8.88%-
    11.72%-
    10.31%-
  • 月報酬夏普值
    2.06%-
    0.19%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    24.25%-
    1.58%-
    6.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。