摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

9.72離岸人民幣0.06(0.62%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.87%
3月8.17%
1年9.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.98% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.95%-
    0.45%-
    0.80%-
  • 月報酬Beta
    1.21%-
    0.99%-
    1.03%-
  • 月報酬R-Squared
    90.02%-
    84.50%-
    83.92%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.17%-
    0.94%-
    0.10%-
  • 月報酬標準差
    15.51%-
    18.30%-
    17.13%-
  • 月報酬夏普值
    1.26%-
    0.78%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    16.23%-
    15.34%-
    4.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。