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股市VIP 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
10.64離岸人民幣0.09(0.8%)
2023/03/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.99% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.98% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.46%-5.45%-1.14%-
- 月報酬Beta0.99%-1.00%-1.04%-
- 月報酬R-Squared95.02%-84.66%-81.75%-
- 月報酬平均數（算數）1.59%-0.15%-0.02%-
- 月報酬標準差26.67%-19.14%-17.16%-
- 月報酬夏普值0.83%-0.04%-0.07%-
- 特雷諾比率23.22%-0.97%-2.60%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。