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摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
15.72離岸人民幣0.03(0.16%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.50% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.00% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.66%-4.53%-0.73%-
- 月報酬Beta1.02%-1.02%-1.02%-
- 月報酬R-Squared97.07%-90.01%-85.66%-
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.63%-0.06%-
- 月報酬標準差16.20%-19.70%-17.74%-
- 月報酬夏普值0.24%-0.59%-0.10%-
- 特雷諾比率2.75%-12.98%-3.27%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。