鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 U 歐元

53.44歐元0.79(1.46%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.51%
3月6.96%
1年0.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.14% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.82% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.85%2.85%
    1.50%1.50%
    2.41%2.41%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    1.09%1.09%
    1.09%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    95.32%95.32%
    96.15%96.15%
    96.42%96.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31%-
    0.86%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    20.14%-
    20.19%-
    17.99%-
  • 月報酬夏普值
    0.17%-
    0.53%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    1.46%-
    8.20%-
    4.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。