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鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 歐元
61.31歐元0.32(0.52%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.14% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.82% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.55%7.05%3.90%3.87%2.46%2.31%
- 月報酬Beta1.21%1.20%1.05%1.06%1.10%1.10%
- 月報酬R-Squared93.92%93.73%94.58%94.79%95.89%95.95%
- 月報酬平均數（算數）0.69%-0.39%-0.66%-
- 月報酬標準差12.96%-14.82%-17.41%-
- 月報酬夏普值0.35%-0.21%-0.41%-
- 特雷諾比率3.26%-1.95%-5.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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