鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 U 歐元

55.25歐元0.16(0.29%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月6.95%
3月0.97%
1年5.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.14% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.82% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.34%6.16%
    3.78%3.80%
    2.98%2.88%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.12%
    1.07%1.08%
    1.10%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    94.75%95.12%
    96.16%96.34%
    96.20%96.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26%-
    0.76%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    14.45%-
    16.93%-
    17.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.03%-
    0.50%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    0.46%-
    7.04%-
    3.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。