鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 U 歐元

48.60歐元0.89(1.8%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.73%
3月10.54%
1年11.21%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.14% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.82% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.13%4.13%
    1.44%1.44%
    2.96%2.96%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    1.11%1.11%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    94.92%94.92%
    96.70%96.70%
    96.63%96.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06%-
    0.77%-
    0.32%-
  • 月報酬標準差
    10.38%-
    18.21%-
    16.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.01%-
    0.54%-
    0.27%-
  • 特雷諾比率
    0.63%-
    7.56%-
    2.73%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。