鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元

56.16歐元0.37(0.66%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.28%
1年32.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.14% (2017-12-31)
最差一年總回報
-16.82% (2018-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.12%4.12%
    2.26%2.26%
    3.35%3.35%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.12%
    1.13%1.13%
    1.13%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    97.88%97.88%
    97.15%97.15%
    96.54%96.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.30%-
    0.78%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    17.93%-
    19.27%-
    16.02%-
  • 月報酬夏普值
    1.57%-
    0.51%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    26.97%-
    7.29%-
    5.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。