鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元
134.71美元0.11(0.08%)
2025/05/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.97% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.53%9.13%3.35%3.99%2.39%3.23%
- 月報酬Beta1.03%1.07%1.07%1.09%1.03%1.05%
- 月報酬R-Squared91.73%91.88%95.33%95.30%94.57%94.54%
- 月報酬平均數（算數）0.29%-0.80%-1.11%-
- 月報酬標準差12.72%-18.23%-17.44%-
- 月報酬夏普值0.11%-0.27%-0.60%-
- 特雷諾比率2.12%-3.29%-9.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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