鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元

98.60美元0.02(0.02%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.23%
1年13.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.97% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.26%2.78%
    2.70%3.33%
    0.47%0.92%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.07%
    1.02%1.03%
    0.95%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.62%95.92%
    95.07%94.94%
    95.47%95.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.21%-
    0.71%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    20.07%-
    18.70%-
    18.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.48%-
    0.36%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    7.96%-
    5.04%-
    8.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。