鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元

134.71美元0.11(0.08%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月15.41%
3月0.49%
1年4.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-20.97% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.53%9.13%
    3.35%3.99%
    2.39%3.23%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.07%
    1.07%1.09%
    1.03%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    91.73%91.88%
    95.33%95.30%
    94.57%94.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.29%-
    0.80%-
    1.11%-
  • 月報酬標準差
    12.72%-
    18.23%-
    17.44%-
  • 月報酬夏普值
    0.11%-
    0.27%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    2.12%-
    3.29%-
    9.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。