鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元

89.96美元0.1(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月9.8%
3月16.21%
1年15.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-3.89% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.94%3.24%
    0.65%0.06%
    0.61%0.15%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.94%
    0.92%0.95%
    0.91%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    94.51%94.34%
    95.41%95.52%
    95.51%95.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.20%-
    1.34%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    15.54%-
    17.67%-
    15.63%-
  • 月報酬夏普值
    0.17%-
    0.88%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    3.95%-
    16.23%-
    12.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。