鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元

98.41美元2.13(2.12%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.21%
3月6.19%
1年44.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.26% (2017-12-31)
最差一年總回報
-3.89% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.01%0.51%
    1.39%1.40%
    0.10%0.01%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.02%
    0.90%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    90.92%91.00%
    95.74%96.07%
    95.66%96.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.31%-
    1.58%-
    1.34%-
  • 月報酬標準差
    15.56%-
    17.46%-
    14.21%-
  • 月報酬夏普值
    2.55%-
    1.01%-
    1.05%-
  • 特雷諾比率
    46.34%-
    19.74%-
    16.71%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。