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霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
16.73美元0.3(1.76%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.68% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.01% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-6.09%-2.38%-3.07%
- 月報酬Beta-0.50%-0.66%-0.81%
- 月報酬R-Squared-57.94%-80.70%-81.78%
- 月報酬平均數（算數）1.30%-0.59%-0.78%-
- 月報酬標準差7.70%-16.17%-20.75%-
- 月報酬夏普值1.35%-0.18%-0.33%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。